[Backtesting] 黃金交叉

呢排個市都係比較悶, 都係研究一下有冇啲跌到殘嘅股.

睇個勢應該仲有得跌... 都係觀望下, 再睇定啲...

趁得閒, 近排玩左個backtesting睇返過去黃金交叉crossover時嘅trading表現 - 量度買入訊號同賣出訊號表現.

小弟都係用excel做, 分別做咗兩個組合去backtest, 量度相交時個trade結果會係點
- 10天/50天線
- 30天/125天線

例子1 - 香港交易所 - 388 (小弟用過去五年數據進行測試)

10天/50天線
- 總共交易15次
- 8次 positive trade - Plus 104%
- 7次 negative trade - Minus 28%
- Returns 75%

30天/125天線
- 總共交易6次
- 4次 positive trade - Plus 46%
- 2次 negative trade - Minus 6%
- Returns 40%

如果持有五年 (27/May/2014)
- Returns 78%

例子2 - 友邦保險 -1299 (同樣用過去五年數據)

10天/50天線
- 總共交易17次
- 8次 positive trade - Plus 66%
- 9次 negative trade - Minus 28%
- Returns 37%

30天/125天線
- 總共交易4次
- 2次 positive trade - Plus 36%
- 2次 negative trade - Minus 15%
- Returns 22%

如果持有五年 (27/May/2014)
- Returns 97%

總結一下
長期持有價值比出出入入更好, 當然時機好重要.
會繼續保持70%長線持有收息股, 30%長線持有增長股.

監視列表
收息股
00034 九龍建業 - $8.5
00012 恒基地產 - $40
01883 中信國際電訊 - $2.4
00778 置富產業信託 - $9.4
00270 粵海投資 - $13

增長股
01299 友邦保險 - $65-68
00388 香港交易所 - $200
02318 中國平安 - $70